เมื่อข่าวแรงออกขณะถือออเดอร์อยู่ ควรทำอย่างไรดี

หลายคนเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว คุณเปิดออเดอร์ EURUSD ตามแผนตอนบ่าย พอกราฟเริ่มวิ่งไปทางที่ถูกก็รู้สึกดี แล้วอีกสิบนาทีก็เห็นว่าตัวเลข NFP กำลังจะประกาศ คำถามที่ตามมาทันทีคือจะปิดออเดอร์ ถือต่อ หรือขยับ Stop Loss ดี ช่วงข่าวแรงคือจังหวะที่ราคาขยับได้หลายสิบ pips ในไม่กี่วินาที และเป็นช่วงที่บัญชีจำนวนมากเสียหายหนักที่สุดในรอบเดือน บทความนี้จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับออเดอร์ของคุณจริงๆ ในช่วงข่าว มีทางเลือกอะไรบ้างก่อนข่าวออก และจะใช้สถิติการเทรดของตัวเองตอบได้อย่างไรว่าควรเลือกทางไหน

ข่าวแรงคืออะไร และทำไมราคาถึงเคลื่อนไหวผิดปกติ

ข่าวแรง (High-Impact News) คือข่าวเศรษฐกิจที่ตลาดรอดูและมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ย ตัวอย่างที่พบบ่อยในตลาด forex มีดังนี้

• Non-Farm Payrolls (NFP) ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน
• CPI ตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อทิศทางดอกเบี้ย
• การประชุม FOMC, ECB, BOE, BOJ และการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลาง
• GDP และยอดค้าปลีก ของเศรษฐกิจหลัก

ก่อนข่าวออก สภาพคล่องในตลาดจะลดลง เพราะผู้ให้สภาพคล่องรายใหญ่ถอนคำสั่งซื้อขายออกเพื่อหลบความเสี่ยง พอตัวเลขจริงออกมาต่างจากที่ตลาดคาด คำสั่งจำนวนมากจะเข้ามาพร้อมกันในตลาดที่บางลง ราคาจึงกระโดดแทนที่จะไหลอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับออเดอร์ของคุณในช่วงข่าว

หลายคนคิดว่ามี Stop Loss แล้วก็ปลอดภัย แต่ในช่วงข่าวมีสามเรื่องที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างจากที่วางแผนไว้

1. Spread กว้างขึ้นหลายเท่า

คู่เงินที่ปกติ spread 1 pip อาจถ่างไปถึง 5-15 pips ในวินาทีที่ข่าวออก ถ้า Stop Loss ของคุณอยู่ใกล้ราคามาก อาจโดนชนจาก spread อย่างเดียว ทั้งที่กราฟราคากลางยังไม่ได้แตะจุดนั้นเลย

2. Slippage ทำให้ขาดทุนเกินที่ตั้งไว้

Stop Loss เป็นคำสั่งที่จะถูกส่งเข้าตลาดเมื่อราคาแตะ แต่ถ้าราคากระโดดข้ามระดับนั้นไป คำสั่งจะถูกจับคู่ที่ราคาถัดไปที่มีอยู่จริง ผลคือขาดทุนมากกว่าที่คำนวณไว้ ถ้าอยากเข้าใจกลไกนี้ละเอียดขึ้น อ่านต่อได้ที่ บทความเรื่อง Slippage และวิธีลดผลกระทบต่อกำไร

3. Margin ตึงขึ้นทันที

เมื่อ spread กว้าง Equity จะลดลงทันทีแม้ราคาจริงยังไม่ขยับ บัญชีที่ใช้ margin มากอยู่แล้วอาจถูกตัดออเดอร์ในช่วงนั้นได้

ตัวอย่างตัวเลข: ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ 2% กลายเป็นเท่าไหร่

สมมติบัญชี 5,000 ดอลลาร์ เปิด EURUSD 0.5 lot ตั้ง Stop Loss 20 pips ความเสี่ยงตามแผนคือ 20 x 5 = 100 ดอลลาร์ หรือ 2% ของทุน

ข่าว CPI ออกแรงกว่าคาด ราคากระโดดผ่าน Stop Loss ไปอีก 18 pips ก่อนคำสั่งจะถูกจับคู่ และ spread ขณะนั้นกว้าง 6 pips ผลขาดทุนจริงจึงอยู่ราว 20 + 18 + 6 = 44 pips หรือประมาณ 220 ดอลลาร์ คิดเป็น 4.4% ของทุน มากกว่าแผนเดิมเกินสองเท่า

ถ้าเกิดแบบนี้แค่เดือนละครั้ง ภายในหนึ่งปีจะมีขาดทุนส่วนเกินสะสมที่ไม่เคยอยู่ในแผนเลย และนี่คือเหตุผลที่บางระบบดูดีใน backtest แต่พอเทรดจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น

ก่อนข่าวออก: 4 ทางเลือกที่ควรตัดสินใจล่วงหน้า

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตัดสินใจก่อนถึงเวลาข่าว ไม่ใช่ตัดสินใจตอนกราฟกำลังกระชาก ทางเลือกหลักมีดังนี้

1. ปิดออเดอร์ทั้งหมดก่อนข่าว เหมาะกับคนที่เทรดระยะสั้นและ Stop Loss แคบ ข้อเสียคืออาจพลาดกำไรถ้าราคาวิ่งไปทางเดียวกับออเดอร์
2. ปิดบางส่วนเพื่อล็อกกำไร ถ้าออเดอร์กำไรอยู่แล้ว การปิดครึ่งหนึ่งช่วยลดความเสียหายในกรณีที่ข่าวทำให้ราคาสวนทาง และยังเปิดโอกาสให้อีกครึ่งวิ่งต่อได้
3. ถือต่อโดยลดขนาดความเสี่ยงตั้งแต่แรก ถ้าระบบของคุณเป็นแบบ swing และคาดว่าจะต้องถือผ่านข่าวอยู่แล้ว ให้คำนวณ lot โดยเผื่อ slippage ไว้ เช่น คิด Stop Loss เพิ่มอีก 50% ตอนคำนวณขนาดออเดอร์ วิธีคำนวณดูได้ใน คู่มือ Position Sizing
4. ไม่เปิดออเดอร์ใหม่ภายใน 15-30 นาทีก่อนและหลังข่าว เป็นกฎง่ายๆ ที่ช่วยตัดความเสี่ยงส่วนเกินได้มาก

ไม่มีทางเลือกไหนถูกที่สุดสำหรับทุกคน แต่ทางเลือกที่แย่ที่สุดคือการไม่มีกฎเลยแล้วตัดสินใจตามอารมณ์ทุกครั้ง

ระหว่างข่าวออก: สิ่งที่ไม่ควรทำ

• ขยับ Stop Loss ให้ไกลขึ้นเพราะกลัวโดนชน พฤติกรรมนี้ทำให้ความเสี่ยงจริงสูงกว่าที่ตั้งใจ และมักจบด้วยขาดทุนก้อนใหญ่ เรื่องนี้มีรายละเอียดใน บทความเรื่องการปรับ Stop Loss ระหว่างเทรด
• เปิดออเดอร์ไล่ราคาแท่งแรกหลังข่าว แท่งแรกมักมี spread กว้างและราคามักย้อนกลับบางส่วน การไล่ราคาตอนนั้นเท่ากับยอมจ่ายต้นทุนสูงสุดของวัน
• ถอด Stop Loss ออก หลายบัญชีหายไปทั้งบัญชีในคืนเดียวจากการตัดสินใจนี้
• เฝ้าดูกราฟทุกวินาที ยิ่งเฝ้าใกล้ ยิ่งมีโอกาสทำตามแรงกระตุ้นแทนแผน

ใช้สถิติของตัวเองตอบว่าข่าวช่วยหรือทำร้ายคุณ

คำแนะนำทั่วไปบอกได้แค่กว้างๆ คำตอบที่แม่นที่สุดอยู่ในประวัติการเทรดของคุณเอง ลองทำตามขั้นตอนนี้

1. แท็กทุกออเดอร์ที่เปิดหรือปิดในช่วง 30 นาทีก่อนและหลังข่าวแรง ในบันทึกการเทรด หากยังไม่มีระบบบันทึก เริ่มได้จาก แนวทางเก็บบันทึกการเทรดทุกออเดอร์
2. แยกกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างออเดอร์ช่วงข่าวกับออเดอร์ช่วงปกติ ดู win rate, average loss และ profit factor ของแต่ละกลุ่ม
3. ดูขาดทุนส่วนเกินจาก slippage เทียบขาดทุนจริงกับขาดทุนที่ควรเกิดตาม Stop Loss ถ้ากลุ่มช่วงข่าวขาดทุนเกินแผนบ่อย แสดงว่าคุณจ่ายค่าข่าวแพงเกินไป
4. ดู Worst Trade 5 อันดับแรก ถ้ามากกว่าครึ่งเกิดในวันที่มีข่าวแรง นั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าควรมีกฎเรื่องข่าวที่เข้มกว่านี้

บน Thaifxbook สถิติจากบัญชี MT5 ของคุณจะถูกเก็บไว้อัตโนมัติ ทั้ง drawdown, profit factor และรายการออเดอร์ย้อนหลัง คุณจึงย้อนดูได้ว่าวันศุกร์แรกของเดือนหรือวันประชุม FOMC เป็นวันที่ equity curve สะดุดบ่อยแค่ไหน แทนที่จะอาศัยความรู้สึกว่าข่าวทำให้ขาดทุน

เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยพบว่า เมื่อตัดออเดอร์ช่วงข่าวออกไป profit factor ของระบบดีขึ้นทันที โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เลย

สรุป

ช่วงข่าวแรงไม่ได้อันตรายเพราะราคาวิ่งเร็วอย่างเดียว แต่อันตรายเพราะ spread ที่กว้างขึ้น slippage ที่ทำให้ Stop Loss ไม่ทำงานตามแผน และการตัดสินใจด้วยอารมณ์ในเวลาไม่กี่วินาที วิธีรับมือที่ดีคือเช็กปฏิทินเศรษฐกิจทุกเช้า กำหนดกฎล่วงหน้าว่าจะปิด ลด หรือถือออเดอร์ผ่านข่าว คำนวณ lot โดยเผื่อ slippage และที่สำคัญที่สุดคือใช้สถิติการเทรดของตัวเองตรวจสอบว่ากฎนั้นได้ผลจริงหรือไม่ เมื่อคุณรู้ด้วยตัวเลขว่าข่าวกระทบพอร์ตแค่ไหน การตัดสินใจครั้งต่อไปก็จะใช้ข้อมูลมากขึ้นและใช้ความกลัวน้อยลง